미국주식 단기매매법 비교 및 실전 경험 공유

미국 주식 시장은 매우 역동적이며, 투자자들의 성향에 따라 다양한 매매법이 발전해 왔습니다. 무한매수법, 파파스법, 아바타법(그리드 매매), 그리고 제가 주력으로 하는 떨사오팔까지, 각각의 전략은 고유의 철학과 투자 방식이 반영되어 있습니다. 이번 포스팅에서는 제가 직접 경험한 매매법과 그 결과, 다양한 매매법의 장단점을 비교하며 얻은 교훈을 공유합니다.

1. 주요 매매법의 장단점 및 실전 경험

(1) 무한매수법

장점: 단순한 방식으로 시장이 하락할 때 꾸준히 매수하며, 평균 단가를 낮추는 전략입니다. 특히 장기적인 상승장을 기대할 때 유용하며, 초보 투자자도 쉽게 이해할 수 있습니다.

 

단점: 하락장이 길어질 경우 자금이 고갈될 위험이 있으며, 상승장에서는 큰 수익을 기대하기 어려울 수 있습니다.

 

개인 경험: 투자 초기에 활용했으나, 매매 주기가 너무 길어 재미가 떨어졌습니다. 특히, 상승장에서의 수익률이 제한적이어서 이후 더 다양한 전략을 탐색하게 된 계기가 되었습니다.

(2) 아바타법 (그리드 매매, 자동화 프로그램)

장점: 자동화된 매매로 감정적인 개입을 줄이며, 하루하루 변동성을 활용해 꾸준히 수익을 낼 수 있습니다.

 

단점: 상승장에서 수익률이 제한적이고, 하락장에서 최대 손실률(MDD)을 초과할 경우 큰 손실이 발생할 위험이 있습니다.

 

개인 경험: 2022년과 같은 하락장에서 MDD를 80%로 설정하며 보수적으로 운용했으나, 상승장에서 자금 활용 효율이 낮아 채권 투자로 보완했습니다. 하지만 더 나은 대안을 고민하게 되었습니다.

(3) 떨사오팔 (35일 원칙, 7분할 투자 전략)

장점: 단타 매매로 변동성을 적극 활용해 단기간에 높은 수익률을 기록할 수 있습니다.

 

단점: 하락장이 지속될 경우 손절 빈도가 높아지고, 지속적인 하락에서의 대처가 어렵습니다.

 

개인 경험: 최근 떨사오팔 전략을 테스트하면서 아바타법보다 높은 수익률을 기록했습니다. 실전에서 백테스트 결과를 재현하며, 변동성을 활용한 단타 매매의 효과를 실감했습니다.

2. 떨사오팔 백테스트 및 시뮬레이션

(1) 문과생의 백테스트 도전기

처음에는 데이터 분석 도구에 익숙하지 않아 스프레드시트와 노가다 방식을 병행하며 데이터를 정리했습니다. 시간이 오래 걸렸지만, 직접 데이터를 검증하며 떨사오팔 전략의 가능성을 확인할 수 있었습니다. 사이트에 들어가 데이터를 다운로드하여 하나하나 정리했습니다.

(2) 2018~2024년 SOXL 데이터를 활용한 백테스트

테스트 방법: 초기 투자금 $80,000을 7개 계좌로 나누어 계좌당 $10,000씩 설정하고, 예비 Pool $10,000을 추가로 배치했습니다. 손절은 35일 원칙을 따르며, 단리를 적용해 백테스트를 진행했습니다.

 

테스트 결과:

연도	시작가	종료가	실현수익	연수익률
2018	$9.95	$5.55	-$8,990	-11.24%
2019	$5.70	$18.32	$28,261	35.33%
2020	$19.46	$31.10	$33,996	42.50%
2021	$30.67	$68.01	$46,526	58.16%
2022	$72.10	$9.67	$12,375	15.47%
2023	$9.36	$31.40	$33,859	42.32%
2024	$28.04	$58.20	$24,382	30.48%

 

3. 하락장 대비 전략과 매매법의 발전

(1) 예비 Pool의 중요성

하락장에서 리스크를 줄이기 위해 예비금을 일부 확보하는 것이 핵심입니다. 백테스트 결과, 초기 투자금의 12.5%를 예비금으로 설정한 것이 안정적인 매매를 유지하는 데 유효했습니다.

(2) 전략의 유연성

떨사오팔 전략은 초기에는 단리로 운용해 손실을 줄이고, 안정적인 수익이 쌓인 이후 복리로 전환해 수익률을 극대화할 수 있습니다.

(3) 하락장과 상승장의 조화

떨사오팔 전략은 하락장에서 방어적인 능력이 뛰어나고, 상승장에서는 단타 매매로 수익률을 극대화할 수 있는 가능성을 제공합니다.

4. 실전에서 얻은 교훈과 앞으로의 계획

(1) 전략의 본질: 손실 방어

떨사오팔의 가장 큰 장점은 잃지 않는 매매입니다. 손실을 방어하며 장기적으로 안정적인 수익률을 기록하는 것이 전략의 핵심입니다.

(2) 단타와 장기 투자의 조화

단기적으로는 떨사오팔 전략으로 변동성을 활용하고, 장기적으로는 성장 가능성이 높은 ETF(QQQ, QLD 등)에 투자해 안정성과 수익성을 동시에 추구할 예정입니다.

(3) 데이터 기반의 매매

시뮬레이션과 백테스트를 통해 얻은 데이터를 기반으로 매매법을 지속적으로 발전시키며, 변동성이 심한 시장에서도 안정적으로 대응할 계획입니다.

5. 결론: 떨사오팔의 가능성과 장기적인 방향성

떨사오팔 전략은 단타 매매를 통해 상승과 하락의 변동성을 적극적으로 활용하며, 하락장에서 뛰어난 방어력을 제공합니다. 특히, 7년 평균 30% 이상의 수익률을 기록하며 안정성과 수익성을 모두 충족할 수 있는 전략으로 자리 잡았습니다.

앞으로는 떨사오팔 전략을 기본으로 하되, 장기적인 자산 증식을 위해 성장 가능성이 높은 ETF를 꾸준히 매수할 계획입니다. 단타와 장기 투자의 조화를 통해 즐겁고 균형 잡힌 투자 여정을 이어가고자 합니다.